Madde 9 — Piyasa riski ölçüm modeli ile sermaye yükümlülüğünün hesaplanması
MADDE 9 - (1) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarca hesaplanacak sermaye yükümlülüğü (a) ve (b) bentlerinde bulunan tutarların toplamından oluşur.
a) Bu Tebliğde belirtilen parametrelere göre hesaplanan bir önceki günün riske maruz değeri ile son 60 iş gününün günlük riske maruz değerlerinin ortalamasının uyarlanmış çarpım faktörü (mc) ile çarpılması suretiyle bulunan tutardan büyük olanı,
b) Bu Tebliğde belirtilen parametrelere göre en güncel hesaplanan bir önceki günün stres riske maruz değeri ile son 60 iş günü içinde hesaplanan stres riske maruz değerlerinin ortalamasının uyarlanmış çarpım faktörü (ms) ile çarpılması suretiyle bulunan tutardan büyük olanı.
(2) Uyarlanmış çarpım faktörleri (mc ve ms), asgari çarpım faktörlerine, yalnızca riske maruz değer üzerinden yapılacak geriye dönük testlerle tespit edilen son ikiyüzelli iş günü içindeki sapma sayısına aşağıdaki tabloda karşılık gelen artı çarpım faktörünün eklenmesi suretiyle bulunan değerlerdir. 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, asgari çarpım faktörü üç olarak uygulanır. Sapma sayısının portföyün değerindeki fiili ve varsayımsal değişikliklere ilişkin geriye dönük test sonuçlarına göre tutarlı bir şekilde hesaplanması gereklidir. Sapma, portföyün değerinde meydana gelen değişikliğin bankanın kullandığı modelce ortaya konan bir günlük riske maruz değeri aşması sonucu ortaya çıkar. Sapma sayısı asgari olarak üç ayda bir belirlenir ve sapma sayısı portföyün değerinde fiili ve varsayımsal değişiklikler dikkate alınarak hesaplanan sapma sayılarından büyük olanıdır.
| Sapma Sayısı | Artı Çarpım Faktörü |
| 5‘ten az | 0,00 |
| 5 | 0,40 |
| 6 | 0,50 |
| 7 | 0,65 |
| 8 | 0,75 |
| 9 | 0,85 |
| 10 veya daha fazla | 1,00 |
(3) Sapma sayısının modelin yeterince doğru ve hassas olmadığını göstermesi durumunda, Kurum modelin derhal düzeltilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaya yönelik önlemler alınmasını ister veya modelin kullanım iznini iptal eder.
(4) Bankaların geriye dönük test sonuçları esas alınarak hesaplanan ve artı çarpım faktörü uygulanmasında değişiklik gerektiren sapma sayısı artış durumlarını beş iş gününü geçmeyecek şekilde ivedilikle Kuruma bildirmeleri şarttır.
(5) Menkul kıymetleştirme bazlı spesifik risk sermaye yükümlülüğünün standart metotla hesaplanması halinde bu hesaplamada yüzde yüz spesifik risk sermaye yükümlülüğüne tabi tutulan pozisyonlar risk ölçüm modeli ile genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına dahil edilmeyebilir.
Stres testine ilişkin standartlar