Madde 9 — Delta, gama ve vega değerleri

MADDE 9- (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1)

(1) 7 ve 8 inci maddeler uyarınca yapılacak hesaplamalarda kullanılacak delta, gama ve vega değerleri, bankaya özel opsiyon fiyatlama modeli esas alınarak bulunur. Banka ilgili opsiyon fiyatlama modelinin oluşturulmasına ilişkin varsayımlar ile teknik detayları içeren bir dokümanı denetime hazır bulundurur.

Senaryo Metodu