Madde 5 — Piyasa riski ölçüm modeli kullanım izni

MADDE 5 - (1) Piyasa riskinin spesifik riskleri dışında kalan unsurlarının piyasa riski ölçüm modelleri kullanılarak ölçülmesine ilişkin verilecek izinlerde asgari olarak aşağıdaki genel kriterlerin karşılanması şartı aranır:

a) Kavramsal düzeyde sağlıklı ve bütüncül bir şekilde yürütülen piyasa riski yönetim sisteminin varlığı.

b) Sadece alım satım işlemleri alanında değil aynı zamanda bankanın iç denetim ve risk yönetimi ile gerekli hallerde arka ofis işlemleri alanında, kullanılacak modelin karmaşıklık düzeyi ile uyumlu sayı ve yetkinlikte yeterli personelin mevcudiyeti.

c) Modelin riskleri makul bir doğrulukla ölçtüğüne kanıt teşkil edecek tarihsel kayıtlara sahip olması.

ç) Düzenli bir şekilde ve 10 uncu maddeye uygun olarak stres testi yürütmesi.

(2) Kurul, risk ölçüm modeli kullanım izni başvurusunda bulunan bankalara modelin sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına olan etkisini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek amacıyla; standart metoda göre yapılan hesaplamaların dikkate alındığı ancak risk ölçüm modeli ile standart metoda göre ayrı ayrı hesaplamalar yapılarak Kuruma raporlandığı bir geçiş dönemi getirebilir.

(3) Sermaye yeterliliğinin ölçümünde içsel model kullanacak/kullanan bankalar diğer maddelerdeki kriter ve standartlara da hükümleri çerçevesinde uyum sağlamak zorundadır.

Nitel standartlar